미국 10년 – 3개월 장단기 금리차 스프레드 차트

미국의 10년물 국채와 3개월 단기 국채의 금리차이 장기 차트입니다.

10년물 vs 2년물 국채보다 선행지표로써 예측치가 더 높다고 생각합니다.

y값이 음수가 되는 구간이 역전되는 구간이며, 주식 시장 폭락을 예상하고 잠시 현금화하면 되는 전략을 사용할 수 있습니다.

1990년 일본 버블 붕괴, 2000년 기술주 버블 붕괴, 2008년 모기지채권 붕괴, 2020년 코로나발 급락 모두 피해갈 수 있습니다.